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在iOS设备上设置拦截短信的步骤如下。
1、打开“设置”应用。
2、向下滚动并选择“信息”或“信息过滤”。
3、在此页面中，找到并点击“未知和过滤信息”或“过滤未知发件人”的选项，这个选项会拦截那些不在您的联系人列表中的短信，或者来自陌生号码的短信。
4、启用此功能后，所有被系统认定为来自未知发件人或可能被标记为垃圾信息的短信都会被发送到这个单独的过滤短信的文件夹中，可以在短信应用中查看这个文件夹。
还可以通过第三方应用来拦截短信，可以在App Store中搜索并下载一些短信拦截应用，这些应用通常提供更多的个性化设置和选项，可以根据个人需求来设置拦截规则，不过请注意，使用第三方应用可能会涉及到隐私和安全问题，因此请确保选择可信赖的应用并仔细阅读其隐私政策。
方法可能因iOS版本不同而略有差异，建议根据自己的设备版本进行相应的调整。